Mô Hình Chế Độ Markov Lượng Tử
Dự báo sớm các bước chuyển pha chu kỳ vĩ mô và dịch chuyển dòng tiền liên thị trường, giảm thiểu độ trễ so với các mô hình kinh tế lượng truyền thống.
Ứng dụng: Điều phối tỷ trọng hàng hóa & cổ phiếu chu kỳ.
Tối Ưu Hóa Đa Yếu Tố (Multi-Factor)
Sàng lọc và kết hợp 5 yếu tố cốt lõi (Value, Momentum, Quality, Low Volatility, Size) nhằm tối đa hóa tỷ số Sharpe và lợi suất trên rủi ro.
Ứng dụng: Thiết kế rổ chỉ số Smart Beta định chế.
Cơ Chế Phòng Hộ Động (Hedging Overlay)
Tự động kích hoạt lớp bảo vệ tài sản thông qua đệm tiền mặt qua đêm (Cash Buffer) và hợp đồng phái sinh khi xuất hiện rủi ro đuôi (Tail Risk).
Ứng dụng: Quản trị Max Drawdown trong chỉ số Protect.
Quý định chế cần tư vấn kiểm định mô hình danh mục?
Hội đồng Khoa học CRQFT sẵn sàng hợp tác chạy kiểm thử Backtesting và đối chuẩn dữ liệu.
Liên Hệ Ban Nghiên Cứu Định Lượng